Эти знания помогут заработать на криптовалютах. Или привет от фиатного финансиста :)

в прошлом году
55 в инвестиции

Я пришел в криптомир совсем недавно. С 2005 года занимался инвестициями на фиатных биржах. Сейчас смотрю, как криптовалютные инвесторы совершают те же ошибки, которые я делал вначале своего пути. Это нормально. Каждый через это проходит. Хочу лишь поделиться теми наработками, которые прошли испытание в реальных биржевых условиях. Если кто-то вдумчиво все прочитает и применит в будущем, то я буду только рад. Также будут такие, которые будут до последнего верить в свои инвестиционные иллюзии. Время рассудит.

 Начинающий инвестор подходит к вкладыванию денег на уровне ставок или сигналов на вход. Сейчас даже процветают в Telegarm различные сообщества по выдаче платных сигналов. Есть эксперты, которые говорят - упадет актив или его ждет падение. Кто-то даже запилил ICO на этой волне и собрал внушительную сумму денег.В криптомире сейчас много людей IT и им кажется, что они могут “закодить” хаосное движение цен. Разочарую, любые сигналы долгосрочно будут выдавать 49-51% правильных входов при симметричных вариантах выхода (на коротких таймфреймах). Если таймфрейм будет длинный (например, мы будем предсказывать движение на месяц вперед), то процент правильных сигналов увеличиться примерно до 60%, так как с увеличением периода возрастает и вероятность повышения цен. Это уже давно известно на биржах. Раскладка примерно такая:

  • Вероятность повышения цены в следующую минуту: 50,01%;
  • Вероятность повышения цены в следующий час: 50,5%;
  • Вероятность повышения цены за сутки: 51%;
  • Вероятность повышения цены за неделю 53%: 
  • Вероятность повышения цены за месяц: 60%;
  • Вероятность повышения цены за год: 65%;
  • Вероятность повышения цены за 10 лет: 99%.

Эта раскладка уже статистически доказана на реальных данных фиатных бирж. Я вступил в одно сообщество экспертов и попробую посмотреть реальную статистику их торговых сигналов. Она будет близка к рынку: если на рынке из 200 первых активов выросли 150, а сигналы были только на рост, то примерно 75% экспертов подтвердят свою значимость. На самом деле, они окажутся лишь обмануты случайностью, а точнее они просто повторят ход рынка. Означает ли это то, что не надо инвестировать на бирже? Конечно, нет. Во-первых, я думаю, что здесь до сих пор можно заработать тому, кто в состоянии фундаментально оценивать активы. Во-вторых, при внушительном запасе денег и при малой ликвидности на бирже можно организовать некие манипуляции и зарабатывать на очень коротких таймфреймах (в принципе, это есть pump). Ну и в третьих, здесь можно строить классные портфели из активов и внутри портфелей производить некоторые манипуляции, которые позволяют серьезно повысить эффективность ваших инвестиций (этот вариант мне нравится больше всего!).

Хочу особо обратить внимание. При инвестициях важен “конечный счет на табло”, то есть важно, сколько в целом заработал ваш портфель, а не то, угадали ли вы движение актива. Допустим, вы угадали движение актива на 100%, но поставили туда 3% капитала. Прирост по вашему портфелю составляет 6%. Это конечно тоже хорошо, но если при этом портфельный метод покажет результат в  10%, то уже закрадываются сомнения. Может быть стоило просто вложить деньги в активы, а не искать полета to the moon в одном активе? Я состою в нескольких Telegram-чатах по инвестициям и там уже люди начинают писать сообщения характера: лучше бы я сидел в активах, чем дергался туда-сюда. Постепенно приходит понимание, что спекуляции по сигналам - это вред для вашего портфеля в долгосрочном периоде. Сейчас мы на простых примерах разберем суть одного портфельного метода (это 70-80% успеха будущего портфеля). Преимущество ещё в том, что его может применять даже новичок. Главное, разобраться.

Суть портфельного метода

Для понимания результатов разберем суть портфельного метода с периодическими ребалансировками. Ребалансировка - это изменение структуры активов внутри портфеля во время периода инвестирования. Ребалансировка при портфельном методе будет работать при двух условиях:

  1. Активы имеют корреляцию ниже высокого уровня (в идеале даже отрицательную);
  2. Общий тренд активов должен быть, как минимум, не отрицательным (при этом некоторые активы могут существенно падать в цене).

Теперь разберем на простейших примерах работу ребалансировки:

Пример 1:

У нас есть 100 рублей. Есть 2 актива: A и B. Теперь обратимся к таблице цен на активы A и B: 

За весь период цена А не изменилась, цена B не изменилась. Если бы мы пополам инвестировали наши средства в портфель и больше бы ничего не делали, то наш портфель остался бы неизменным. Теперь подключим ребалансировку:

  1. Делим средства поровну. На 50 рублей покупаем актив А (2,5 количество), на 50 рублей покупаем актив В (5 количество);
  2. На втором шаге стоимость портфель = 30*2,5+5*5=100 рублей. Нужно сделать ребалансировку. Опять делим средства поровну по активам. На 50 рублей покупаем актив А (1,67 количество). На 50 рублей покупаем актив B (10 количество).
  3. Оцениваем стоимость портфеля на третьем шаге = 1,67*20+10*10=133,4. Таким образом, даже при неизменности активов внутри портфеля ребалансировка помогла нам заработать 33,4% на весь портфеля благодаря изменению структуры активов внутри инвестиционного периода. 

Обратите внимание, на втором шаге ребалансировка не дает никакого преимущества (у нас те же 100 рублей). Эффект ребалансировки появляется не сразу (но он обязательно проявляется!).  

Пример 2: 

У нас есть 100 рублей. Есть 2 актива: A и B. Снова обратимся к таблице цен на активы A и B: 

Как мы видим актив А в 20 раз упал в цене на втором шаге, потерял 95% стоимости. Если бы мы просто инвестировали деньги в портфель и не совершали ребалансировок, то имели бы следующий результат = 2,5*4+5*11= 65 рублей, то есть наш портфель потерял бы 35%.Теперь обратимся к ребалансируемому портфелю:

  1. Делим средства поровну. На 50 рублей покупаем актив А (2,5 количество), на 50 рублей покупаем актив В (5 количество);
  2. На втором шаге стоимость портфель = 1*2,5+12*5=62,5 рублей. Нужно сделать ребалансировку. Опять делим средства поровну по активам. На 31,25  рублей покупаем актив А (31,25 количество). На 31,25  рублей покупаем актив B (2,6 количество).
  3. Оцениваем стоимость портфеля на третьем шаге = 4*31,25+11*2,6=153,6. Таким образом, даже при существенном снижении актива внутри портфеля благодаря ребалансировке нам удалось получить прибыль в целом по портфелю. 

Не нужно бояться существенного снижения актива. Ребалансировка и последующее восстановление цены актива позволяют получить прибыль в целом по портфелю. 

Пример 3:

Теперь разберем пример чуть потруднее. Обратимся к таблице:

 Здесь у нас есть три актива, цена каждого начинается в нулевом году со 100 условных единиц. В первый год цена на актив1 вырастает на 20% и становится 120. По другим активам аналогично. Желтым выделена лучшая инвестиция за годы удержания портфеля. Просто портфель - это портфель, когда в нулевом году мы поровну инвестируем в активы. Ребалансировочный портфель - это портфель, в котором мы ежегодно распределяем активы поровну. Из этого примера нам нужно сделать один важнейший вывод (он доказывается на примерах и с более многочисленными данными - у меня есть таблица с 1000 активов и с 1000 периодов, то есть миллион данных, но вывод получается аналогичный):

Ребалансируемый портфель из нескольких активов в итоге всегда обгоняет отдельно взятый актив и обгоняет портфель без ребалансировки. 

В данном примере на шаге 4 у нас получается, что самый выгодный актив1 (дал +88,3% прироста, ребалансируемый портфель дал +48,21% прироста). Ребалансируемый портфель обошел все активы только на последнем шаге и дал прирост в 87,73%. Важно усвоить, что свойство ребалансировки проявляется не сразу, но обязательно проявляется в долгосрочном периоде. Пока не будем дальше углубляться в теорию. 

 P.S. Если Вам было полезно и интересно, то в следующем посте я расскажу, как применять портфельный метод на криптовалютных биржах + приведу пример, как это работало за последний год. Больше информации по инвестиционному подходу можно почитать на сайте. Но там база для фиатных бирж. Для рынка криптовалют подход надо модернизировать. 

Также у меня есть “фиатный блог” по инвестициям, который я временно забросил, так как всерьез увлекся количественным исследованием криптовалют. Тем не менее хочу его тут обозначить тоже.
 А теперь можете поздравить меня с первым постом)) проголосовать за него, прокомментировать, поделиться))

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты.
Голосующие читатели также получают вознаграждение за свой голос.
Порядок сортировки:  Популярное
25
  ·  в прошлом году

приветствую! благодарю за пост

  1. я конечно же не понял "Я вступил в одно сообщество экспертов и попробую посмотреть реальную статистику их торговых сигналов. Она будет близка к рынку: если на рынке из 200 первых активов выросли 150, а сигналы были только на рост, то примерно 75% экспертов подтвердят свою значимость. На самом деле, они окажутся лишь обмануты случайностью, а точнее они просто повторят ход рынка." Требуется разъяснение.
  2. смело присоединяйтесь к https://chat.coinspot.io/channel/bitcoin-trading, это основной канал чата https://chat.coinspot.io Там люди без проблем делятся информацией, мнениями и новостями. Например, я уже давно не читаю бесчисленные агрегаторы новостей по крипте, самое важное люди несут в этот чат. Ссылкой на вашу статью именно в этом канале и поделился gusaru
  3. мне как новичку на рынке очень интересен опыт в стиле "что я делал не так первые n лет торговли". Если поделитесь-я и подобные мне прочтем с интересом.
·
  1. Эксперты дают прогнозы каждую неделю. Вот интересно, что будет в целом с портфелем, если я буду следовать их прогнозам. Но работа по оценке этого не маленькая, нужно время.
  2. Спасибо, посмотрю.
  3. Интересная идея, подумаю над ней в будущих записях. Спасибо)

В Telegram меня несколько человек спрашивали о файле расчета для третьего примера. Вот он, только в английской версии: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBdgZOTxARMuju3RmylU0IzMPB1AoCVpblPAFCsvI7I/edit?usp=sharing

72
  ·  в прошлом году

Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
yefet, chetlanin, mir, andrvik, kot, la-bella-vita, vadbars, antonkostroma, vasilisapor2, ropox, renat242, svinsent, romapush, lira, gryph0n, orezaku, m0rte, myhardmoney, amelina.elena, gradovskih, lispir
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!


Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"

Интересный материал, спасибо.

Правильно ли я понимаю, что при ребалансировке портфеля средства из растущего актива переносятся в падающий актив?

Что будет с таким подходом (пример 2) если актив А продолжит падение в цене, а актив В продолжит рост?

·

Спасибо за комментарий) Вы первый.
Верно. Из растущих в падающие перекладывается часть средств.
Будет зависеть от степени роста и падения. Если актив В существенно вырастет, то может быть плюс (но он будет меньше, если бы не делали ребалансировку).
Вообще тут разобраны элементарные примеры. На практике должно быть минимум 7 активов, я делал тесты на криптовалютах на 9 активах (но это число подобрал формализованно).

Такой подход на мой взгляд будет верен если общая тенденция на бирже к росту, и не верен если падение. Какой период между шагами берете в расчет?

·

его надо просто использовать в совокупности с фиатными биржами, тогда будут хорошие результаты. Например, на фиатных биржах включение золота в портфель хорошо работает. Биржи вниз - золото вверх, ребалансировка, и наоборот. Тут такого золота прям нет, но зато и нет жесткой корреляции, как на российском рынке акций. Период - на криптовалютной бирже или где?

·
·

периоды в расчетах (1, 2, 3 и т.д.) естественно там где реально торгуете

·
·
·

об этом напишу отдельный пост чуть позже. Но скажу так - делайте пока один раз в месяц, не ошибетесь. Волатильность будет постепенно снижаться, нужно будет увеличивать период. +я сами активы собираюсь пересматривать иногда.

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество полученных голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

Приветствую коллега. Успехов на крипторынке.

·

Приветствую! Спасибо))

Спасибо за статью, интересно было почитать. Буду ждать следующих. Подписался :)

·

Спасибо и Вам))

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество полученных голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Вы получили первый ответ

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

а можете дать совет например по такому портфелю http://botapi.altcointips.com/api/image/portfolio/8a421b9b-0d39-427a-a14d-d4e4d82e4380_cc78ecb9-9ee1-4318-af85-f3b3e4aa5da2 чтобы вы там изменили /ребалансирнули ? ))

·

это портфель на долгосрок? просто держите активы и все? Для оценки нужно знать правила входа-выхода из позиций. Я не могу по составу активов определить эффективность портфеля.

·
·

портфель только собираю на 1 год . просто держу активы . если какой то из альтов сильно подростает продаю часть и перекладываю в btc

·
·
·

я думаю, что если бы вы подключили ребалансировку 1 раз в месяц, то эффективность бы повысилась. Это все можно посчитать, но у вас много валют в портфеле - дело не быстрое. У меня ребалансировка по тестам на истории увеличивает эффективность пассивного держания примерно в 3 раза. Но это аномалия из-за сильной волатильности. Постепенно эффективность ребалансировки будет снижаться.

·
·
·

ещё сейчас посмотрел более внимательно. У Вас 60% средств почти вложено в одну валюту. А первые три валюты занимают 80% портфеля. Это очень рискованно. Конечно, если у Вас есть явный инсайд по первым двум валютам.....но и то, портфель может хорошо расти в случае роста этих валют, а затем так же хорошо падать. На основе чего Вы выбираете активы? Разбираетесь в самих технологиях?

Допустим, вы угадали движение актива на 100%, но поставили туда 3% капитала. Прирост по вашему портфелю составляет 6%

а не 3%?

·

Нужно все тестировать, если на 100% капитала сделать +100%, то будет увеличение в 2 раза. Но если актив внезапно соскамиться, то будет ноль.

Интересный материал, лично мне не очень нравится идея перекладываться из растущего актива в падающий, эта ошибка описана во многих книгах начиная с Джесси Ливермора. Она подходит только для рынков, которые "растут в целом", что у нас на ММВБ было до кризака 2008 года. После него уже рынок несколько иной. Возьмите двух тяжеловесов - Сбербанк и Газпром, перекладываться из растущего Сбера в ГП сильно бы ухудшило портфель. Уж лучше просто индекс купить и не дергаться.

·

http://www.finvavilon.ru/portfolios/vavilon-rus/ посмотрите вот здесь результаты по Московской Бирже. При этом в прямом эфире я выкладываю состав с 2016 года - уже полтора года. Но Ливермор закончил самоубийством. Не уверен, что Газпром-Сбербанк такая уж плохая стратегия, вполне возможно получатся результаты лучше рынка. Но я бы не стал вкладывать только в 2 актива, тем более которые закоррелированы мощно.
У меня есть и другая стратегия - условно ее можно назвать - режь убытки, дай прибыли течь. Там убыточные позиции просто закрываются.
Тут главное не слушать Ливермора, Баффета и других гуру, а тестировать все на исторических данных и потом переносить их на реальное инвестирование.

Спасибо большое за пост, очень качественный. А можете посоветовать какие-нибудь серьёзные книги на тему ?

·

http://activeinvestor.pro/knigi-po-investirovaniyu-lichnym-finansam/ вот тут собрана качественная литература. Начните читать с раздела "для начинающих инвесторов".

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Вы опубликовали свой первый пост
Вы впервые проголосовали
Вы получили первый голос за ваши посты

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за Количество комментариев

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

69
  ·  в прошлом году

@cryptoved Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Вы написали свой первый комментарий

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

Приветствую Вас и желаю успехов на платформе Голос!

В этой статье вы сможете найти ответы на большинство вопросов, возникающих у новичков. Также большую подборку ссылок на полезные материалы вы можете найти по этой ссылке
Оперативно получить помощь, вы можете присоединившись к нашему сообществу в Телеграм

Буду признателен, если расскажете, откуда Вы узнали о платформе Голос (ответьте цифрой):

  1. увидел в Facebook
  2. увидел в ВКонтакте
  3. из поиска Google
  4. из поиска Яндекс
  5. из Steem
  6. рассказал друг
  7. другое (укажите в комментарии)

Чтобы быстрей освоится, присоединяйтесь к конкурсу для новичков, который идёт прямо сейчас!

·

7
Увидел среди криптовалют на бирже)

@cryptoved, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 1 позицию - 87 Голосов
  • комментарии - 1 позицию - 34 комментарии
  • Выплаты - 6 позицию - 116,7600 GBG
·

Отличная новость, спасибо)

Очень интересный аккаунт. Спасибо!
Подписался.

·

Приветствую! Спасибо)

Благодарю за этот пост и за следующий. Очень интересная инфа. Буду пробовать. Лайк))

·

Исследуйте, пробуйте, криптобогатейте)) спасибо за лайк)

46
  ·  в прошлом году

Очень дельный пост, благодарю!
Сам люблю составлять стратегии, с интересом буду ожидать следующий пост по криптовалютам...

·

Спасибо! Подписался на Вас, поизучаю ваши реалити-стратегии на следующей неделе уже))

Прикольно) хотя и просто в какой-то степени перефразирование портфеля лежебоки http://fintraining.livejournal.com/274007.html
Какой обычно берешь период в крипте для ребалансировки? Месяц?

·

И есть еще одно "но": http://smart-lab.ru/blog/75602.php

·
·

Да, с Лежебокой, конечно, знаком. Все-таки я из мира инвест-фиата)) здесь все построено на аналогичном принципе. Разве что активы я подбираю более формализованно. Период буду брать - 3 недели (до конца 2017 года). Не вижу тут "но". Там всего лишь в двух случаях портфель чуть-чуть проиграл рынку. Зато рост более плавный. Вообще долгосрочно ребалансировка оказывает влияние не столько на доходность, сколько на риск - она снижает его. Вот на этом сервисе можно поиграться с реальными данными за много и посмотреть, как ведет себя портфель с ребалансировками (разные виды) и без: https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults В будущем размещу свои наработки, который удалось сформировать при работе с сервисом.

Полезная статья,буду пробовать!+в карму автору

·

спасибо за обратную связь)) +1

Полезный пост, думаю поможет мне в достижении цели. Подробнее в блоге)

Приятно, что на проекте появляются настоящие профессионалы своего дела. Будет следить и учиться. Спасибо за ваш труд.

Спасибо!
Подписался!

Добрый день! Подскажите, есть ли у вас стратегия по фиксированию фиатной прибили?

·

Добрый день. Делайте ребалансировки просто) http://www.finvavilon.ru/portfolios/vavilon-rus/

Очень круто спасибо!

Прикольно прочитать статью в Голосе, получив на нее ссылку в новостях на DeCenter)

·

А они типа воюют? Я не в курсе скандалов-интриг-и-расследований))

·
·

Думаю что дружат скорее) Просто последнее время я вначале пробегаюсь по новым поста Голоса, а потом иду в их приложение новости читать. Эту статью здесь прозевал, а там наткнулся, перешел сюда и прочитал. Далекая дорога до статьи получилась)

37
  ·  в прошлом году

Привет.
Вы пишите: Разочарую, любые сигналы долгосрочно будут выдавать 49-51% правильных входов при симметричных вариантах выхода (на коротких таймфреймах). Если таймфрейм будет длинный (например, мы будем предсказывать движение на месяц вперед), то процент правильных сигналов увеличиться примерно до 60%, так как с увеличением периода возрастает и вероятность повышения цен.

Вот моя индикация для торговли на Форексе:

То есть мы можем в любой момент времени зайти и посмотреть, куда движется цена на актив (в моём случае это фунт).
Нам не надо думать какой будет цена через полгода, ведь можно в этот момент времени получить прибыль.
Но к сожалению не все брокеры торгуют криптовалютами, и я пока не знаю как применить эти к криптобиржам.
Но суть одна: необходима правильная индикация, предсказывать поведение цены глупо....мы можем лишь зайти в зарождающееся движение и выйти вовремя.

·

привет. Интересно посмотреть на "конечные цифры на табло" по портфелю, который работает по этим сигналам...Нарисовать красиво я тоже могу, но будет ли толк от этого для портфеля?

·
·
37
  ·  в прошлом году

Это Форекс, вот к примеру мой небольшой торговый счёт: https://www.mql5.com/ru/signals/324129

Так как депозит маленький, увеличивать количество пар нельзя. Но в сумме, если заложить торговый план на день и ему следовать, то каждый день можно брать все сигналы, по выбранному торговому инструменту.
Да, если нарушить хоть один пункт система будет нестабильной уже (та жа жадность или увеличение лота).
То есть всё дело в индикации и психологии своей. Я читал одно время книги про торговлю, слишком всё заморочено и в реале это бессмысленно, если ты только не трейдер с Уолл-Стрит, и не торгуешь через банк, сотнями акций)

Очень полезная статья. И скрипт. Будете делать сервис по управлению портфелем с продвинутыми разбалансировками? Волатильность можно искать в топ100-1000 валют, там и на миллиард % некоторые летают. Отрихтовать идею и можно на ICO выходить.

·

Постепенно будем что-то добавлять в сервис - да. В принципе да, можно и там искать. Главное, скам не купить)

41
  ·  в прошлом году

Действительно интересная статья. Только она на долгосрок. Можно сделать 1 портфель на этот эксперимент.

Спасибо, очень интересный пост. Правда, мне, как человеку далекому от инвестиций, пришлось довольно долго поразмышлять и "поковырять" вашу гугл-таблицу, чтобы прийти к полному пониманию ребалансировки.

У меня вопросик, если позволите.

В начале 2015 года, я перевел все свои накопления в валюту, разделив на 2 вклада: USD и EUR. Не помню, чем я тогда руководствовался. Наверное боялся, что инфляция съест, если буду хранить в рублях. Но по итогу оказалось, что я купил валюту, почти на пике ее цены, и даже на сегодняшний день у меня -9%. А если бы хранил в рублях, остался при своих и еще б проценты по вкладу набежали.

Когда я прочитал вашу статью, решил пересчитать для себя с ребалансировкой. Получилось еще хуже, чем без нее: -12%.
Так же попробовал в связке с золотом, результат: -21%
Не понимаю почему так? Или период с 15г до 17г слишком мал, чтобы делать выводы? Либо это я закупился на пике цены?
Период ребалансировки - полгода.

Заранее спасибо за ответ.

·

Пожалуйста. В очень неудачный период просто вошли. По расчетам не могу сказать, нет возможности быстро проверить ваши цифры. Лучше вкладывать в валютные активы на основе ETF, если это именно инвестиции, а не резервный фонд. Ну и период для фиатных инвестиций, конечно, мал. Попробуйте посчитать эту же модель лет на 10: 33% в долларовый ETF, 33% в евро ETF (не обязательно он должен быть в евро, но должен вкладывать в экономику ЕВРОПЫ) и 34% в индекс ММВБ. Там должны получится хорошие результаты. Ещё вот сервис, где можно автоматом быстро все считать и прикидывать https://www.portfoliovisualizer.com/

·
·

Спасибо